Téměř každá obchodní činnost zahrnuje riziko. Riziko je ukazatelem podmínek nebo událostí, které mohou vést ke ztrátám. Je úměrná pravděpodobnosti výskytu této události a výši škod, které může způsobit.
Vyspělé podmínky lidského života se vyznačují neustálým nárůstem množství informací, vzrůstající obtížností vztahů jak v sociálním systému, tak i s okolím. Zároveň se zrychlují procesy globalizace, vědeckého a technologického rozvoje a roste spotřeba přírodních zdrojů. To znamená, že stále více příčin ovlivňuje povahu a směr lidské práce a nepředvídatelnost tohoto vlivu se zvyšuje. V důsledku toho neustále roste míra nejistoty vývoje, je stále obtížnější predikovat indikátory, formulovat cíle a realizovat aktivity k jejich dosažení. To vše znamená, že je třeba věnovat zvláštní pozornost otázkám výzkumu rizik.
Koncept rizika
Doktrína rizika je základem pro teorii vývoje a činnosti různých systémů. Kvůli obrovskému množství důvodůabsolutně přesné předpovídání výsledků a stavů se stává nemožným. To znamená, že vždy existuje možnost různých scénářů, které jsou ve skutečnosti zdrojem rizika.
Na základě zobecnění různých formulací lze předložit následující definici: riziko je nejistota v procesu dosažení cíle, pravděpodobnost ztrát, nesplnění plánovaných plánů.
V širokém slova smyslu je nejistota vlastní všem oblastem, i když konkrétně neovlivňují lidské činnosti. Ale na základě definic si lze uvědomit, že kategorie rizika je spojena nejen s pravděpodobnostním průběhem událostí, ale také se vztahem hodnoty člověka ke skutečnosti. V tomto případě mluvíme nejen o nejistotě, ale také o pravděpodobných ztrátách, protože člověk se nebojí možnosti té či oné akce, pokud se předpokládaný výsledek netýká jeho zájmů. Riziko je proto z hlediska dominance finančních hodnot pojímáno především jako atribut průmyslových a sociálně-finančních vztahů. V této souvislosti se obvykle používá pojem finanční riziko.
Příčiny rizik
Existují tři hlavní skupiny důvodů:
- neúplnost a nejistota informací o vnějším a vnitřním prostředí (velkou roli hraje faktor času: čím později je řešení kalkulováno, tím více příležitostí k různým neočekávaným událostem, ve výsledku tím vyšší riziko);
- omezená schopnost přijímat a zpracovávat informace osobou odpovědnou za příjemrozhodnutí v systému řízení jako celku;
- náhodný nebo účelový vliv vnějších sil a objektů prostředí, které brání plnění úkolů.
Nakonec nezáleží na tom, jaká finanční aktivita je více či méně ovlivněna rizikem. V moderní ekonomice se stále více uznává, že proces řízení činností je v podstatě procesem řízení rizik a volba řešení spočívá v nalezení jejich racionální úrovně.
Nejistota
Koncept rizika je založen na konceptu nejistoty. Chápe se jako absence nebo nedostatek informací o nějakém jevu, procesu.
Rozdíl mezi nejistotou a rizikem v ekonomii je ten, že v prvním případě nelze určit pravděpodobnost výsledku rozhodnutí. Ve druhém případě je docela dobře možné určit pravděpodobnost budoucího scénáře.
Rizika v ekonomice
Jeho diplom z ekonomie je zaměřen na možnost negativních důsledků vyplývajících z interakce prvků, jako jsou:
- nejistota při dosahování konečných cílů;
- pravděpodobnost výsledku;
- možnost odchylky od zamýšleného cíle;
- pravděpodobnost ztrát ze zvolené alternativy.
Každý z těchto prvků se může objevit samostatně i v kombinaci s ostatními.
Hlavní rysy ekonomického rizika v ekonomice jsou následující:
- Kontroverze jako druh činnosti. Na jedné straně existujeorientace rizika na dosažení výsledků nějakými inovativními způsoby, na druhé straně vede k brzdění progresivních trendů a vzniku nákladů.
- Alternativa je chápána jako možnost volby mezi různými možnostmi předpovědi.
- Nejistota je chápána jako nedostatek jednoznačnosti a neznalost spolehlivých informací.
Předmětem rizika v ekonomice je ekonomický systém, jehož výkonnost není známa.
Rizikový subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění rozhodovat o objektu.
Znaky rizika v ekonomice je soubor následujících charakteristik:
- peněžní vyjádření ztrát a jejich kvantitativní měření;
- nežádoucí ztráty;
- nepředvídatelnost výsledku scénáře;
- pravděpodobnost negativních scénářů.
Hlavní druh
Typy rizik v ekonomice jsou skupiny, které lze stanovit podle kritérií škod v peněžním vyjádření.
Tabulka ukazuje jejich hlavní možné klasifikace v ekonomice podle kritérií.
| Sign | Klasifikace | Podklasifikace | Funkce |
| Strukturální | Vlastnost | Ztráta majetku | |
| Produkce | Riziko,související se zaváděním nových technologií | ||
| Nakupování | Selhání produktu | ||
| Finanční rizika v ekonomice | Získejte peněžní škodu | ||
| Cena | Změny cen | ||
| Kredit | Riziko platební neschopnosti dlužníka | ||
| Měna | Změny směnných kurzů | ||
| Riziko likvidity | Riziko prodeje finančního aktiva | ||
| Riziko solventnosti | Riziko dluhové nouze | ||
| Provozní | Související s nápovědou | ||
| Inflační | Změna v makroekonomii v zemi | ||
| Znamení možného výsledku | Čisté riziko | Pravděpodobnost prohry a dosažení nuly | |
| Spekulativní riziko | Můžete získat pozitivní i negativní výsledky | ||
| Podle hlavní příčiny výskytu | Přírodní-přírodní | Rizika,související s přírodními silami | |
| Ekologické | Důsledky znečištění životního prostředí | ||
| Politické | Souvisí se změnami politické situace v zemi | ||
| Doprava | Související s dopravou | ||
| Komerční | Propojeno s obchodními výsledky |
Digitální ekonomika a koncept rizika
Vývoj digitální ekonomiky způsobuje určité problémy související s online hrozbami. Nárůst kybernetické kriminality spojený s únikem informací způsobuje značné škody, což znamená, že výrobci musí značně investovat do zabezpečení informací, aby tato rizika řešili.
Specialisté odhadují rozsah škod způsobených riziky digitální ekonomiky pouze z jednoho incidentu souvisejícího s informační bezpečností, ve výši 1,6 milionu rublů (pro sektor malých a středních společností) až 11 milionů rublů (pro velké ruské společnosti). Národní hospodářství se potýká s nedostatkem odborníků na kybernetickou bezpečnost, které musí převzít vláda.
Značné ztráty v podnikání v posledních několika letech jsou spojeny s šířením spywaru, který proniká do počítače a kóduje důležitá data. Některé z hrozeb a rizik, které digitální ekonomika představuje, mají dopad na vývoj trhu práce a jsou spojeny s problémem velkého propouštění. Rozsáhlá automatizace průmyslových činností v kombinaci se standardizací hlavních operací může úspěšně nahradit lidskou práci robotem. V současné době řeší roboti řadu technických problémů ve spořitelně, například rozhodování o poskytování úvěrů fyzickým osobám.
Charakteristika rizik při studiu národního hospodářství
Rizika národního hospodářství jsou makroekonomická. Mohou zahrnovat ty typy, které pociťuje hlavní část populace země.
Mezi ně patří:
- zánik makroekonomického systému;
- tvorba disproporcí v odvětvích;
- negativní změny v národním hospodářství;
- rizika procesu globalizace.
V současné krizi jsou opatření přijatá ruskou vládou k udržení finanční aktivity ve státě mimořádně nezbytná.
Změny, ke kterým v současné fázi dochází v ekonomice Ruské federace, představují nejrizikovější pozadí jakékoli finanční práce.
Současná krize v globální ekonomice zasáhla všechny sféry života ruské společnosti a země, což způsobilo vznik a nárůst rizik různého typu, včetně makroúrovně. Ovlivňují produktivitu podnikatelských subjektů a úroveň rozvoje ekonomiky a sociálního sektoruzemě obecně.
Charakteristická rizika současné ruské národní ekonomiky:
- nedostatek finančních prostředků a zpomalení investičních procesů;
- kapitálový let;
- snížení objemu půjček;
- bankovní sektor.
Metody hodnocení rizik
Manažeři mohou ovlivňovat tvorbu hodnoty pro vlastníky podniků prostřednictvím správného řízení rizik. Hlavním úkolem je určit, které typy z nich budou pro podnik výhodnější. Koncepce řízení rizik se poměrně dynamicky mění. To platí zejména pro společnosti působící na trzích různých zemí. Nejčastěji používané metody při hodnocení rizik fungovaly donedávna s ekonomickou a finanční analýzou. K jejich měření se však stále častěji používají odchylky od očekávaných hodnot. Nejoblíbenější metody hodnocení rizik v současné ekonomice:
- analýza rozptylů výnosů;
- odchylky cen;
- úroveň zabezpečení – na základě výpočtu pravděpodobnosti, že míra návratnosti klesne pod očekávanou úroveň;
- Analýza úrovně aspirace je založena na výpočtu pravděpodobnosti dosažení očekávané míry návratnosti;
- Value at Risk je míra, o kterou se tržní hodnota aktiva nebo portfolia aktiv může snížit za určitých předpokladů, ve stanovený čas a s určitou pravděpodobností.
Výpočet VAR
Hodnota rizika (VaR) je nejběžněji používanou metodou měření rizik. VaR širokýpoužívají banky, pojišťovny a podniky zapojené do mezinárodního obchodu. Tato metoda umožňuje měřit riziko v určitém okamžiku a poskytuje relevantní informace při rozhodování. VaR je měřítko vytvořené během vývoje měření rizik v JP Morgan na počátku 90. let. Spočíval v měření rizik ve všech odděleních organizace a jejich převedení do jedné hodnoty. Toto opatření bylo založeno na analýze odchylek výnosů z těchto finančních nástrojů a jejich závislostí. Od vydání RiskMetrics od JP Morgan se VaR stalo široce používaným měřítkem v řízení rizik, a to nejen ve finančních institucích. Termín Value at Risk může znamenat následující:
- maximální množství finančních prostředků, které může podnik v určitém okamžiku s určitou pravděpodobností ztratit;
- soubor statistických a matematických postupů pro výpočet výše rizika;
- soubor postupů používaných pro integrované posouzení nebezpečnosti;
- VaR jako nástroj měření pro řízení rizik.
Navzdory relativně vysoké přesnosti této metody je jejím omezením, že k odhadu budoucích událostí používá data z minulých událostí. S tímto předpokladem mohou velké pohyby trhu (jako jsou změny cen) vést k mnohem větším ztrátám, než naznačuje VaR.
Metodika pro analýzu rizik v ekonomii
Mezi jejich hlavní složky v ekonomice patří:
- Popis úlohy, objektu nebo procesu a definicerozsah analýzy.
- identifikace nebezpečí je nejdůležitější krok.
- Posouzení – stanovení v souladu s přijatým standardem úrovně rizika odpovídající očekávané pravděpodobnosti a závažnosti následků hrozby.
Mezi hlavní metody analýzy patří:
- indukční – začíná identifikací hrozeb a předjímá rizika s nimi spojená;
- deduktivní – určování příčin hrozeb.
Většina analýz se provádí pomocí indukčních metod.
Mohou být klasifikovány následovně:
- Analýza bezpečnosti práce – používá se k identifikaci hrozeb spojených s úkoly prováděnými na pracovišti.
- Analyzujte „co když…“– pomocí metody brainstormingu členové týmu analyzují objekt, proces nebo pozici, odpovídají na otázky začínající slovy „co se stane, když“a tak předpovídají možné interference a jejich důsledky.
- Metoda předběžné analýzy hrozeb vám umožňuje nejprve sestavit seznam nebezpečí, která jsou již známá. Kromě toho, aby bylo možné detekovat co nejvíce nových hrozeb, je analyzována práce objektu nebo procesu a jeho prostředí.
- Analýza pomocí kontrolních seznamů – jde o soubor otázek týkajících se vlastností systému člověk-technický objekt. Mohou být vyvinuty na základě požadavků platných předpisů a zároveň mohou být zohledněny problémy specifické pro dané zařízení nebo proces.
- Metoda HAZOP - spočívá v systematické analýzemožné odchylky od plánovaného průběhu procesu. Každá z těchto odchylek může představovat hrozbu pro bezpečnost, kvalitu produktu nebo životní prostředí.
- Metoda FMEA - používá se k analýze rizik spojených s technickými prostředky. Analyzovaný objekt je rozdělen na prvky, každý z nich je analyzován samostatně.
Deduktivní metody představují následující možnosti:
- Metoda stromu chyb se používá k určení sekvence nebo kombinace faktorů a podmínek, které způsobují hrozbu. Mohou být detekovány jinými způsoby uvedenými výše. Každá z těchto hrozeb je v analýze vrcholové události prováděné touto metodou, jejíž příčiny je třeba určit. Strom chyb je grafické znázornění logických kombinací událostí, které mohou vést k určité vrcholné události.
- Metoda stromu událostí – pravidla analýzy jsou podobná. Směr je jiný - začíná identifikací možných příčin (faktorů hrozeb) a vede k definici důsledků vyplývajících z hrozeb.
Závěr
Riziko v ekonomice je určitá pravděpodobnost ztráty nebo ztráty zisku, na rozdíl od očekávaného výsledku. Jeho hlavní rys: nebezpečí a selhání.
Riziková situace nastane, když se tři okolnosti shodují:
- pravděpodobnost nejistoty;
- výběr možností předpovědi;
- příležitost posoudit budoucnost vyvolenéhomožnost nebo alternativa.
Tržní ekonomika a riziko jsou nyní úzce propojené pojmy. Dnešní trendy na trhu jsou úzce spojeny se situací nejistoty, která zase implikuje riziko.
Trh je finanční prostředí, ve kterém je spolupráce kupujících a prodávajících relativně pomalá. Aby mohli odebírat a prodávat produkty a služby, pouze operátoři rozhodují o nákupu a prodeji, stanovují ceny, objemy nákupů, typy transakcí atd. Za finanční svobodu je třeba zaplatit. Stejná ekonomická svoboda účastníků trhu vytváří ekonomické riziko.
